La banca recibe los test de estrés de la EBA: todos los españoles mejoran salvo uno

La banca española sobrevive a los test de estrés financieros más temidos de los últimos años. Los responsables de las principales entidades han recibido en los últimos días resultados casi definitivos del ejercicio que Europa presentará el próximo 28 de julio, y a los que ha tenido acceso El Confidencial. En estos test, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE) han sometido los balances de los mayores bancos europeos a un escenario de caída del producto interior bruto (PIB), alta inflación y altos tipos.

Según los resultados que han llegado a los bancos, todos los grupos españoles mejoran respecto 2021, salvo Bankinter, que a pesar de ello sigue siendo el mejor del sector. Santander baja el potencial impacto que sufriría en un escenario adverso hasta 170-175 puntos básicos de capital, frente a los 258 puntos de 2021. Estos números reflejan el capital que destruiría el banco presidido por Ana Botín en el peor escenario contemplado por las autoridades europeas.

BBVA notificará un impacto de unos 270 puntos, por debajo de los 303 puntos básicos de hace dos años, y Banco Sabadell ha conseguido mejorar sus números desde los 548 puntos de destrucción de capital de 2021 a cerca de 380-390 puntos básicos en los test que se conocerán en dos semanas. Por su parte, Bankinter ve empeorar sus cifras, de los 103,9 puntos de hace dos años a unos 160-170 puntos básicos en 2023. Aun así, sigue siendo el mejor banco español en estos ejercicios.

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Desde el BCE no hicieron comentarios sobre estas cifras, mientras que desde la EBA señalan que los test "todavía no han terminado", por lo que cualquier dato es "especulativo" hasta los que haga públicos el 28 de julio. Aun así, las fuentes consultadas explican que las variaciones serán mínimas.

Estas cuatro entidades (Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) son las únicas cuyos datos se conocieron en 2021 por distintos motivos, por lo que el resto no tiene datos comparables conocidos. Así, CaixaBank y Unicaja Banco se libraron de este ejercicio hace dos años, al estar inmersas en las fusiones con Bankia y Liberbank, respectivamente.

Las cifras que han recibido las otras cinco entidades, ordenadas de mejor a peor, son: Ibercaja Banco, con 210 puntos básicos de impacto en un escenario estresado; Kutxabank, con 240 puntos básicos; Abanca, con 280 puntos; CaixaBank, con 300-310 puntos, y Unicaja Banco, con 320 puntos básicos.

Las fuentes consultadas sostienen que el BCE y la EBA han sido especialmente exigentes con entidades que tienen mucha exposición a pymes y autónomos, como Sabadell, y que más activos problemáticos tienen en balance, como Unicaja. Aun así, la mejora de las cifras respecto a 2021 y la comparativa con el resto de entidades europeas hacen que los bancos sean optimistas, incluso ante posibles bajadas de los requisitos de capital derivada de estos test de estrés.

Datos europeos

Los bancos españoles ya contaban con unos exámenes en los que saldrían bien en la foto frente a sus rivales europeos, ya que el escenario de subidas de tipos de interés les beneficia frente a entidades como las francesas y alemanas, cuyas hipotecas son principalmente a tipo fijo. Frente a los 260 puntos de media de impacto de las españolas, las italianas se sitúan en torno a 320 puntos en el caso de Intesa Sanpaolo y 400 puntos de Unicredit; la francesa BNP Paribas en unos 400 puntos; y las alemanas por encima del resto, con 460 puntos de Commerzbank y 530 puntos de Deutsche Bank.

Desde que el BCE y la EBA empezaron a conocer los primeros datos de los test, se han esforzado en darles una vuelta de tuerca para que el resultado agregado sea más extremo, y no parezca que son unos test suaves e intrascendentes, como adelantó este medio.