El BCE pone nuevos deberes a los bancos: "No hay espacio para la complacencia"

El Banco Central Europeo (BCE) publica unos resultados anuales de supervisión bancaria plagados de nuevos deberes para los bancos. El presidente del supervisor europeo, el italiano Andrea Enria, que deja su cargo en dos semanas, ha comunicado las nuevas prioridades que impondrá a las entidades a partir de ahora: centradas principalmente en gobernanza, riesgo de crédito y liquidez, tecnología y cambio climático.

Estas nuevas prioridades llegan a pesar de unos resultados del examen anual (conocido como Srep) "robustos", según el italiano. A pesar de ello, las imposiciones de capital a los bancos europeos han subido del 10,7% de CET1 al 11,1%.

"La resiliencia que observamos no debe llevarnos a la complacencia, puesto que siguen existiendo incertidumbres y riesgos a la baja significativos. El crecimiento económico seguirá viéndose frenado en un contexto en que el endurecimiento de la política monetaria del BCE y las adversas condiciones de oferta de crédito se transmiten a la economía real y el apoyo fiscal se está retirando", ha afirmado Enria en una presentación a periodistas, añadiendo que "los rápidos ajustes de los tipos de interés pueden generar inestabilidad en los mercados".

Por ello, el italiano afirma que "nuestras prioridades supervisoras para 2024-2026 se centran en el refuerzo de la capacidad de resistencia frente a perturbaciones macrofinancieras y geopolíticas inmediatas, en la aceleración de la corrección de las deficiencias referidas a la gobernanza y a la gestión de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales, y en la mejora de la transformación digital y de la resiliencia operativa".

De este modo, el Srep de 2023 ha concluido con una nota media estable en la banca europea: un 2,6, en un intervalo comprendido entre 1 y 4, y un 70% de las entidades obtuvieron la misma puntuación que en 2022, un 14% empeorando y un 15% mejorando. Aun así, el resultado ha sido que el requerimiento de Pilar 2 (P2R), que se fija en función del perfil de riesgo, se ha endurecido desde el 1,1% del año pasado al 1,2%. Esta subida se debe en parte a recargos que ha fijado el supervisor por riesgos en financiación apalancada y exposiciones dudosas.

En España (ver gráfico), cuatro entidades han visto empeorar su P2R: Santander, como adelantó este medio; Sabadell; CaixaBank, y Bankinter. Del resto, cuatro han mantenido su nota de riesgo (Cajamar, Unicaja, Abanca y Kutxabank) y dos han mejorado (BBVA e Ibercaja).

Liquidez y gobernanza

Otra de las novedades es que el BCE ha decidido este año imponer medidas de liquidez cuantitativas a tres entidades tras la crisis de los bancos norteamericanos, aunque no especifica cuáles. Les requiere periodos de liquidez mínimos y colchones para divisas específicas.

El principal tirón de orejas al sector financiero ha sido la gobernanza. El BCE ha impuesto medidas para subsanar deficiencias a tres de cada cuatro bancos europeos. En el caso de los españoles, muchas están centradas en las presidencias ejecutivas y los modelos de riesgos, como publicó este medio.

El supervisor reconoce en su examen que la rentabilidad de los bancos ha mejorado mucho, pero avisa de que "este efecto disminuirá a medida que trasladan esas subidas a los depositantes", algo que cree que se va a producir pronto.