Los test de estrés de la banca española se retrasan hasta el 21 de junio

El Gobierno ha retrasado la publicación de los test de estrés del sistema financiero español desde "mediados de junio" -fecha orientativa que dio el ministro Luis de Guindos- hasta el día 21 de este mes. Este retraso es muy relevante puesto que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado que no se fijará el importe del rescate hasta no tener estos resultados, frente a las especulaciones de que la solicitud de ayuda se realizará este mismo fin de semana. El Ministerio de Economía y el Banco de España han emitido sendos comunicados en los que se recoge esta fecha pero no se ofrece ningún detalle sobre la metodología de las pruebas.

Los comunicados detallan que la evaluación de la banca española tendrá dos etapas. La primera son los test de estrés a 14 entidades (el 90% del sistema) que están realizando Olvier Wyman y Roland Berger de forma independiente, es decir, habrá dos resultados distintos. Estas pruebas, que se conocerán el 21 de junio, contemplarán un escenario base -la situación más probable a fecha de hoy- y otro estresado con una caída del PIB y del precio de los activos inmobiliarios significativamente peores, aunque no se detalla ninguno. Sólo que ambos estarán en línea con los utilizados por el examen del FMI que se publicará el próximo lunes.

"Este primer ejercicio consistirá en medir la incidencia de un hipotético deterioro de la situación económica sobre el conjunto de la cartera crediticia de las entidades, es decir, no sólo de la cartera inmobiliaria, sino también de los créditos a empresas y a particulares", sobre la base de las cuentas públicas de las entidades. Y servirá para determinar la necesidades agregadas de capital del sistema y las entidades más vulnerables.

La segunda etapa de la evaluación consiste en un análisis de los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras, que es lo que harán las cuatro grandes auditoras: Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG. El Confidencial adelantó el sábado pasado de qué entidades se hará cargo cada una, y también dio cuenta del adelanto del fin de sus trabajos desde septiembre hasta el 31 de julio.

Este análisis producirá una estimación más detallada de las necesidades de provisiones y capital adicionales de cada entidad en función de la situación de su cartera crediticia.

En el escenario de un rescate, en teoría se podría dar una cifra global después de la primera etapa, los test de estrés, y posteriormente las auditorías detallarían el reparto de esa cifra entre las entidades. No obstante, todo esto está en el aire y el Gobierno ha eludido en todo momento concretar estas cuestiones.