Pictet AM lanza un fondo que utiliza inteligencia artificial para la selección de valores

Las gestoras de fondos y bancas privadas están apostando con fuerza por la inteligencia artificial (IA), permitiéndoles hacer más rápidos y eficientes los procesos, pero también a la hora de seleccionar las mejores inversiones. Así, Pictet Asset Management ha lanzado Pictet TR - Quest AI, una estrategia de renta variable global long/short, neutral respecto al mercado, que emplea IA de última generación para la selección de los valores.

Domiciliado en Luxemburgo bajo normativa UCITS, de valoración y liquidez diaria, está registrado en España y es traspasable sin peaje fiscal. De hecho, se trata del primer UCITS long/short que utiliza plenamente la IA para la selección de valores, un enfoque innovador en el mercado de fondos alternativos. La nueva estrategia ofrece rentabilidad absoluta y diversificación, sin correlación con el mercado de renta variable global, carteras convencionales de renta variable long-only y la mayoría de otras inversiones alternativas.

Stéphane Daul, Reda Jürg Messikh y Thibault Jaisson son cogestores del nuevo fondo, del equipo Quest de estrategias cuantitativas de renta variable de Pictet AM, formado por 22 profesionales y que presta apoyo en investigación, tecnología, implementación y relación con clientes.

Así, han desarrollado un modelo propio basado en IA para la selección de valores, ya que emplea conjuntos de datos conocidos y contrastados para analizar los mercados de renta variable, mediante un instrumento transparente, capaz de predecir, con alto grado de precisión, el componente idiosincrático de cada valor, logrando una cartera optimizada. Su modelo de aprendizaje automático captura relaciones entre los datos a lo largo de amplio horizonte histórico, con rigurosas pruebas retrospectivas.

David Wright, director de Quantitative Investments en Pictet AM, ha destacado tras su lanzamiento que "el volumen de datos financieros se expande a gran velocidad. Actualmente, gracias al aprendizaje automático e IA es posible generar alfa, con profundo impacto. Nuestro modelo propio de selección de títulos ya proporciona soporte al fondo Multi Asset Global Opportunities de Pictet AM desde julio de 2023, al hedge fund multiestrategias 'Alphanatics' y al fondo de rentabilidad total Diversified Alpha desde enero de 2024".