El BCE revisa sus inspecciones a la banca para no pedir más capital por duplicidades

El Banco Central Europeo (BCE) está llevando a cabo una revisión de sus modelos de supervisión e inspección para intentar mejorar su eficacia y eficiencia sin que aumenten los riesgos. Esto se traduce en evitar duplicidades en cargas de trabajo y de requerimientos de capital para los bancos, algo de lo que se ha venido quejando el sector.

En concreto, la autoridad monetaria tiene sistemas de supervisión e inspección verticales y horizontales. Los verticales siguen a una entidad concreta (Joint Supervisory Teams, JSTs). Los horizontales analizan temáticas de riesgos a lo largo del sector. Fuentes financieras apuntan a que se les requiere la misma información desde ambos lados, lo que muestra que hay inspecciones que no están coordinadas analizando las mismas situaciones.

Esta aparente descoordinación, que los bancos han hecho llegar a Fráncfort y cuyas quejas han sido tenidas en cuenta en un contexto en el que Europa ha puesto el foco en simplificar regulaciones y aumentar eficiencias, implica que los bancos tengan que poner más recursos enfocados en estos ejercicios de inspección. Pero lo que preocupa más es que suele traducirse en mayores exigencias de capital a través de los ejercicios anuales de supervisión individualizada (SREP), en los que hay un pilar de capital cualitativo según el perfil de riesgo de cada banco.

Es decir, los bancos critican que las supervisiones horizontales detectan riesgos determinados (por ejemplo, por exposición a un sector castigado por la coyuntura macro y por los riesgos geopolíticos, o porque el banco tiene mucha cartera hipotecaria a tipo variable y los tipos bajan) y que exigen más capital por ello. Sin embargo, el sector defiende que estos riesgos, a menudo, ya están valorados en los ejercicios de supervisión de los JSTs. Así, se cargan las exigencias de capital en los SREP doblemente.

TE PUEDE INTERESAR

El BCE examina el riesgo de la banca ante una crisis de deuda privada con el sector en jaque

Carlos Rodríguez

Los equipos de supervisión horizontales han ido ganando cada vez más importancia en la agenda supervisora del BCE, especialmente desde el mandato (2019-2023) de Andrea Enria como presidente del Consejo de Supervisión del BCE. La actual presidenta es Claudia Buch, que está liderando este cambio.

“El BCE ha impulsado una serie de iniciativas destinadas a simplificar y racionalizar la supervisión bancaria europea, reduciendo así las complejidades innecesarias”, señaló en diciembre el BCE al publicar una guía sobre sus intenciones de revisar la supervisión, con foco en aumentar eficiencia, garantizar la eficacia de la supervisión, y centrarse en los riesgos relevantes.

Esto se está traduciendo en intentar coordinar mejor las diferentes inspecciones. Fuentes financieras señalan que desde el sector se está detectando que el BCE es consciente de las duplicidades que se han generado, y que hay análisis internos y medidas para intentar corregirlas.

TE PUEDE INTERESAR

El BCE anticipa una recesión e inflación al 6% si la guerra en Oriente Medio se enquista

Javier Jorrín

Así, el BCE está realizando este año una planificación más integrada entre los equipos verticales y horizontales de inspecciones presenciales a la banca. De hecho, el banco central prevé tener una metodología revisada del pilar 2 del SREP, en el que se establecen requisitos de capital individualizados para cada banco, para el ciclo de 2026.

El objetivo, por lo tanto, es que no funcionen de forma aislada. Los bancos confían en que esto se traduzca en menores requisitos de capital o, al menos, en que dejen de aumentar. Para el año que viene, esperan que se note ya en el SREP que el BCE dé a conocer a finales de 2026.

Asimismo, el BCE también está trabajando en tomar decisiones rutinarias sobre supervisión más rápidamente gracias al uso de herramientas digitales, por ejemplo ante titulizaciones sintéticas en las que se transfiere riesgo (SRT, por sus siglas en inglés), o exigir menos datos a la banca para reducir los costes administrativos.