Los bancos ponen a prueba sus modelos de predicción de la solvencia con los aranceles

Los supervisores han puesto el foco en los riesgos geopolíticos, y los aranceles son la primera prueba de fuego. El Banco de España ha recordado que desde hace tiempo ya se pide a las entidades que analicen diferentes escenarios golpeados por los riesgos geopolíticos.

“Ya pedíamos antes de los aranceles que incluyan escenarios adversos por los riesgos geopolíticos. Está entre las prioridades supervisoras”, ha indicado este martes Mercedes Olano, directora general de supervisión del Banco de España. Deben incorporarlos a sus modelos y, si no, estimar el impacto de forma transitoria por otras vías. La Memoria de Supervisión de 2024 señala que se han encontrado deficiencias que hay que subsanar.

“Todavía no sabemos qué va a pasar con los aranceles, es difícil tener estimación. Hay incertidumbre máxima y vigilancia de los supervisores, y un seguimiento del posible impacto en el sistema financiero global. Hoy por hoy no hay aranceles sobre los servicios financieros, afectarían como segunda derivada, porque afectan a los clientes de los bancos”, ha explicado Olano, que ha recordado que las ratios de liquidez de los bancos están en máximos y que no se espera ningún problema al respecto en Europa. Por la parte de provisiones, no hay nuevas dotaciones. Parte de las provisiones del covid se reasignaron a otros riesgos como los geopolíticos.

Otra prioridad para 2025 es el riesgo climático y la mejora en deficiencias en datos que todavía perviven en las entidades. El supervisor quiere que se cumpla con la normativa que exige Basilea en torno a la administración y gestión de datos que llega a los consejos y comités de dirección para tomar decisiones adecuadas.

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Los bancos mejoraron el año pasado su rentabilidad, gracias al aumento del margen de intereses y al repunte de los ingresos por comisiones. En ambos casos, crecieron en mayor medida que los costes y las provisiones. Sin embargo, critica el Banco de España, las ratios de capital permanecieron estables.

El supervisor ha vuelto a insistir en que los bancos españoles no han aprovechado un momento de bonanza para mejorar sus niveles de solvencia y acercarse a los promedios de capital europeos. “Los beneficios obtenidos el pasado ejercicio no se aprovecharon para recortar esta diferencia con Europa”, indica la Memoria de Supervisión de 2024.

Aun así, la institución gobernada por José Luis Escrivá reconoce que las pruebas de resistencia mostraron que el sector bancario español tendría niveles “adecuados” de solvencia en un escenario base y en un escenario adverso en los test de estrés realizados.

De hecho, el Banco de España reconoce una ligera mejora en el perfil de riesgo, lo que llevó a un descenso de siete puntos básicos del requerimiento supervisor P2R o Pilar II de capital en 8 puntos básicos. Esta es la vía por la que los supervisores pueden asignar más o menos requisitos de capital de forma discrecional según el análisis de riesgo de cada entidad.

Entre las prioridades supervisoras de 2024, que se repiten en gran parte para 2025, están la gestión de los tipos de interés, el riesgo de crédito y la liquidez, en un entorno de reducción de tipos por parte del BCE, y también análisis de la digitalización, de la calidad de los datos o el riesgo climático. También se realizó un ejercicio de inspección sobre las tasadoras.

El Banco de España activó el colchón de capital anticíclico (CCA) el año pasado. Fue la última medida en la era de Pablo Hernández de Cos, con el objetivo de alcanzar el 1% de los activos ponderados por riesgo (APR). Se activó en otoño de forma gradual, y está previsto que se alcance el punto porcentual en octubre de 2025.

En España hay 186 entidades de crédito operando, aunque 10 bancos de tamaño significativo y supervisados por el Banco Central Europeo (BCE) cuentan con una cuota del 89,8%. El resto, se reparte entre 56 entidades de menor tamaño o filiales y sucursales de grupos extranjeros. El volumen de activos alcanzó los 4,235 billones de euros, incluyendo el negocio en el exterior, que supone el 42%, principalmente por Santander y BBVA.