Alarma en los bancos españoles: llegan peor a los test verdes por el riesgo de incendios

Los bancos españoles no levantan cabeza. España volverá a ser uno de los países más golpeados en los test de estrés climáticos que se llevarán a cabo en Europa en 2022, liderados por el Banco Central Europeo (BCE). El supervisor europeo valora el riesgo de incendios como uno de los potenciales detonadores para el sector, al que las entidades españolas son las más expuestas.

Se trata de una nueva losa sobre el sector financiero tras años en los que han estado en el foco de las autoridades en este tipo de exámenes junto a la banca italiana. En la última década, ha sido así por la exposición inmobiliaria y el peso de la deuda soberana en sus balances, por la debilidad de entidades como Bankia y Popular y, más recientemente, por el peso del negocio de pymes y el turismo ante la crisis del covid. Las entidades esperaban —engañadas— un ejercicio más tranquilo en 2022 con los test de esfuerzo climáticos.

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Jorge Zuloaga

Un reciente estudio del BCE expone que "las entidades que están ubicadas en zonas geográficas más expuestas a riesgos físicos [aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, olas de calor y frío, huracanes e incendios forestales] sufrirán un mayor empeoramiento de su perfil de crédito si el cambio climático no se mitiga, como consecuencia de más severos y frecuentes desastres naturales".

El estudio añade que los bancos españoles son los más expuestos a estos acontecimientos, con en torno a un 35% del total de la exposición europea, seguidos de los italianos (20-25%), y los alemanes y franceses con un 10% cada uno. El BCE también advierte de la situación —en términos relativos— de otros países como Grecia, Chipre, Portugal y Malta.

Temor colectivo

Esta situación ha hecho que salten las alarmas en los equipos regulatorios de los bancos españoles, que están estudiando cómo mitigar el impacto en los próximos test de estrés. Aunque este ejercicio se hace con un espíritu de aprendizaje por parte del BCE, sus resultados no serán públicos y no tendrán impacto directo en capital, sí que podrán afectar las ratios de solvencia de manera indirecta.

"El resultado de los test de estrés se integrará en el proceso de revisión y evaluación supervisora ​​[SREP, por sus siglas en inglés] utilizando un enfoque cualitativo. No se prevé un impacto directo sobre el capital a través de la Orientación del Pilar 2 [P2G]. Un posible impacto del ejercicio será indirecto, a través de las puntuaciones del SREP en los requisitos del Pilar 2 [P2R]", comunicó el supervisor en la carta enviada a los bancos en octubre.

El SREP es un examen que se hace todos los años a los bancos europeos. Analiza el modelo de negocio, los riesgos de capital, el gobierno corporativo y la liquidez, entre otros factores. Y de él salen dos notas: el P2R, un requerimiento de capital que depende del perfil de riesgo de cada banco y que se anuncia ante el mercado a finales de año, y el P2G, un colchón adicional que el BCE 'recomienda' tener a las entidades y cuya cuantía no es pública.

"La importancia de esto dentro del SREP es difícil de decir, depende de los modelos de negocio de los bancos, su exposición, dónde se encuentren...", señaló el vicepresidente de su Consejo de Supervisión, Frank Elderson.

Junto al frente de los test de estrés, la Comisión Europea (CE) ha decidido recientemente dar más herramientas regulatorias a los supervisores en materia climática, que podrán emplear una vez se apruebe Basilea IV. Así, el BCE podrá exigir a determinadas entidades reducir exposición a empresas no sostenibles: "Las autoridades competentes también deben supervisar y estar facultadas para actuar, cuando exista una desalineación de los modelos y estrategias comerciales de las instituciones con los objetivos de la política de la Unión pertinentes y una transición más amplia hacia una economía sostenible, lo que genera riesgos para sus modelos y estrategias comerciales, o para la estabilidad financiera". Algo que, según los estudios preliminares, pone de nuevo el foco en los bancos españoles.