INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA

La banca mediana incumpliría los requisitos de capital en una nueva crisis

El Banco de España concluye un test de estrés que sitúa los bancos domésticos (medianos) como los más débiles, por encima de las cajas rurales y los grandes grupos

Foto: Fachada de la sede del Banco de España, en Madrid. (EFE)
Fachada de la sede del Banco de España, en Madrid. (EFE)
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La obsesión del Banco de España y el BCE por que se fusionen los bancos medianos no es casual. El regulador español acaba de concluir un test de estrés extraoficial (ejercicio de sensibilidad o Flesb, por sus siglas en inglés) que refleja que las entidades medianas sin exposición internacional serían las más expuestas a una nueva crisis, ya que se quedarían con una ratio de capital cercana al 8%.

El test del Banco de España mide cómo se comportarían los bancos españoles divididos en tres grupos, sin detallar qué entidades están en cada uno: entidades con una actividad internacional significativa, donde están Santander y BBVA y podrían figurar Sabadell y, en menor medida, CaixaBank; bancos supervisados por el BCE sin actividad global, en el que seguro que están Bankia, Bankinter, Abanca, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Ibercaja y Cajamar, y las pequeñas entidades, Banca March y las cooperativas de crédito.

Doble test

Sobre estos tres grupos, el Banco de España ha realizado tres ejercicios. Uno de cómo cree que va a evolucionar la solvencia de cada uno en el escenario económico real que prevé para los próximos años. Otro en un escenario adverso, con una caída del PIB del 1,7% y un repunte del paro hasta el 16,5%. Y el tercer test se hace, añadido, sobre cómo evolucionaría la cartera de deuda soberana de las entidades si hubiera que valorarla a mercado.

El resultado es que las entidades medianas serían las más expuestas a una nueva crisis, con una caída de 2,7 puntos porcentuales por nuevas provisiones y menor negocio en caso de escenario estresado, y con un 1,5 puntos menos de solvencia por la exposición soberana, quedando su ratio de capital en el 8,1%. En el escenario base, su solvencia avanzará del 12,3% actual al 13% en 2021.

La situación de las grandes entidades internacionales es más estable. En el caso base, mejorarían su ratio de capital del 11,1% actual hasta el 12,3%. Y en uno estresado, solo perderían cuatro décimas de solvencia, hasta el 10,7%, que se agravaría con un punto adicional por la deuda soberana.

Por su parte, las entidades pequeñas serían las mejor posicionadas. En un escenario realista, ganarían un punto de capital, hasta el 18,1%. En el estresado, seguirían estando en un holgado 16,5%. Y si se añadiera el hipotético golpe en los bonos soberanos, mantendrían un 13,7% de solvencia.

Matices

Desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, matizan que el escenario del caso adverso es poco probable, y que los resultados del ejercicio de sensibilidad de los bancos españoles son muy positivos, ya que son mejores que los del anterior.

Aun así, creen que el sector debe estar preparado para lo peor. Por ello, debe seguir reforzando la solvencia —"un regulador siempre va a pedir más capital", reconocen— y recortar gastos, ya que incrementar ingresos, "con el actual entorno competitivo, es complicado".

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