la manzana de newton estaba mordida

Estos españoles quieren predecir si subirán las acciones de Apple usando la física

Las leyes que determinan el movimiento de los coloides son la base de un nuevo modelo económico para entender las fluctuaciones de los cambios de divisas y de la Bolsa

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Econofísica. Quien no haya oído hablar de ella pensará que hablamos de ciencia ficción o incluso de una pseudociencia, pero es una disciplina joven, nacida en los 90, con aplicaciones fascinantes. Como su propio nombre indica, consiste en aplicar las leyes, modelos e instrumentos de la física a la economía. Por eso, un matemático, un economista y tres físicos de la Universidad de Almería han unido sus conocimientos para componer un singular equipo de investigación.

Tras año y medio de trabajo conjunto, la revista científica 'Physical Review Letters' ha aceptado su investigación, en la que relacionan algo tan dispar como las propiedades físicas de los coloides con el cambio de divisas. Los coloides son partículas, visibles solo con un microscopio electrónico, que conforman productos como pinturas, el yogur o los cristales, y la dinámica que determina su movimiento ha sido relacionada ahora con la fluctuación del cambio entre euros y dólares.

“No estamos hablando de inmediatez”, explica De las Nieves, que subraya que hoy no sería posible predecir qué ocurrirá dentro de dos meses

“Cuando una partícula está en movimiento continuo encuentra a su alrededor otras que limitan su movimiento y que tienden a hacer que este siga unas leyes determinadas”, explica a Teknautas el físico Javier de las Nieves, uno de los miembros del grupo de investigación. “En nuestro caso, hemos aplicado las leyes de la dinámica de este tipo de partículas coloidales a las variaciones del cambio euro-dólar”.

Cualquier cambio en la relación entre ambas divisas es estudiada, casi en tiempo real, por este grupo de investigación econofísica. Tienen en cuenta todos los cambios que se producen a día de hoy y, además, todos aquellos que han tenido lugar desde que en 1999 el euro viera la luz. “Vemos que las leyes que nosotros usamos como físicos en la descripción de este movimiento de partículas también son aplicables a algo muy diferente y que tiene que ver más con el comportamiento humano”, argumenta De las Nieves.

Esto es solo el principio. Otro de los miembros del grupo, el profesor de Economía Juan Evangelista Trinidad, nos cuenta que ya están tratando de aplicar su modelo a otros pares de divisas y que pretenden seguir extendiéndolo a otros campos de la economía. La idea es desarrollar un modelo físico basado en la dinámica de los coloides en el que encajen las cotizaciones de productos agrícolas y el precio bursátil de gigantes tecnológicos como Apple o IBM.

El hecho de que los mercados cierren es complicado de traducir en una simulación física para estudiar fluctuaciones

“Hemos detectado un comportamiento similar”, asegura Trinidad, “aunque el problema está en que falla el volumen de datos”. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta este grupo de investigadores españoles, que se decantó en un primer momento por analizar las fluctuaciones del cambio de divisas a partir de un modelo físico porque se trata de un mercado abierto las 24 horas. “El hecho de que los mercados cierren o tengan horas de apertura diferentes es complicado de traducir en una simulación física para estudiar fluctuaciones”, aclara De las Nieves.

Ese es su próximo objetivo. Si bien rechazan el término “predecir”, lo que pretenden es algo bastante parecido: “Queremos ver cuál es el comportamiento del mercado, saber cuál es su dinámica”, explica Trinidad. De esta forma, sería posible anticipar cuál es el riesgo financiero de comprar o vender acciones de una u otra compañía.

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)

“No estamos hablando de inmediatez”, explica De las Nieves, que subraya que hoy no sería posible predecir qué ocurrirá dentro de, por ejemplo, dos meses. “Hay fenómenos puntuales que marcan grandísimas fluctuaciones”, recuerda. Parece complicado que los coloides aconsejen en tiempo real si es mejor comprar o vender acciones como si de una bolita de cristal se tratara, pero el físico no renuncia a su objetivo: “Está claro que este modelo demuestra que, tras haber pasado por años difíciles, las tendencias a medio y largo plazo sí pueden ser más o menos predecibles”. Así, el precio de las acciones bursátiles y sus fluctuaciones se convertirán pronto en la materia prima de sus futuros trabajos.

La dificultad de entenderse

Más allá de horarios de mercados o de cambios de precio, el principal problema que ha tenido el equipo en el año y medio que lleva en marcha ha sido entenderse. Juntar a físicos y economistas puede dar lugar a singulares conversaciones en las que los aspectos técnicos se llevan el protagonismo. “A veces no nos entendíamos”, reconoce De las Nieves. “La experiencia nos dice que los temas de econofísica suelen ser propuestos por los físicos, que desembarcan en la economía con un desconocimiento total de las leyes económicas y cometen errores importantes”, describe, con prudencia, Trinidad.

Tras mucho tiempo, mucho trabajo (y, según De las Nieves, “muchas reuniones y muchas discusiones para entender los temas más económicos”), el modelo para entender las fluctuaciones del cambio entre divisas a partir de una dinámica puramente física está listo. El siguiente paso tiene las acciones de Apple y otras multinacionales como objetivo. Quizás jamás lo sospecharon en vida, pero Newton, Bohr y otros físicos ilustres del pasado pueden ayudar siglos después a comprender y predecir lo que parecía imposible: los vaivenes bursátiles y la economía.

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